Opções de ações ex dividendo data

Ex-Dividend Dates Ex-dividendo Data Impacto sobre os preços das opções Ex-impacto de dividendos em Call e Put Option Prices: O termo ex-dividendo significa sem dividendos. Muitas das empresas maiores, estabelecidas e rentáveis ​​pagam uma parcela de seus lucros aos acionistas no que é conhecido como um dividendo. Os dividendos geralmente são pagos em montantes parciais trimestralmente. A General Electric (GE), por exemplo, paga 0,68 por ano ou 0,17 por trimestre. Se a GE pagar os 0,17 aos acionistas registrados em 15 de abril, então você deve possuir a ação no dia 15 para obter o dividendo. Então, se você comprou o estoque no dia 16 de abril, no dia em que vai o ex-dividendo, você não receberia esse pagamento de dividendos de 15 de abril de 0,17. Por que a data do ex-dividendo é importante para os comerciantes de opções. A data do ex-dividendo é importante para os comerciantes de opções porque afeta diretamente o preço das ações. Se você sabe que, se você possui GE no dia 15 de abril, você obtém 17 centavos e, se você fosse comprá-lo em 16 de abril, você não obteria os 17 centavos, então o que normalmente vemos é que o preço da GE cai 17 centavos no dia em que Vai ex-dividendo. Então, se você está procurando comprar uma opção de compra em um estoque que está prestes a ser ex-dividendo, então você sabe que o preço das ações reduziria o valor do dividendo o que é MAU se você possui chamadas. Por outro lado, se você possui uma colocação, então o pagamento de dividendos é uma boa coisa porque você sabe que o preço vai cair. Dica importante: quando você está pensando em comprar uma opção de compra em um estoque e você está comparando preços, às vezes você verá preços que parecem realmente baratos e que são muito bons para serem verdadeiros. Pode ser porque a opção comerciantes sabe que o estoque está prestes a cair. Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real: Efeito dos Dividendos no Preço da Opção Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Enquanto isso, as opções são avaliadas levando em consideração os dividendos projetados a receber nas próximas semanas e meses até a data de validade da opção. Consequentemente, as opções de títulos de dividendos em dinheiro elevados têm chamadas premium mais baixas e posições premium mais elevadas. O efeito nas opções de preço da opção de compra costuma ser cobrado com o pressuposto de que elas só são exercidas na data de validade. Uma vez que quem possui o estoque a partir da data do ex-dividendo recebe o dividendo em dinheiro, os vendedores de opções de compra de ações de dividendos são assumidos para receber os dividendos e, portanto, as opções de compra podem ser descontadas tanto quanto o valor do dividendo. Efeito nas opções de opções de venda As opções de compra são mais caras devido ao fato de que o preço das ações sempre cairá pelo valor do dividendo após a data do ex-dividendo. Mais artigos prontos para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual OptionHouses sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet